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https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2917
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.author | Rocha, Katia Maria Carlos | - |
dc.contributor.author | Moreira, Ajax Reynaldo Bello | - |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Argentina | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Chile | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Colômbia | pt_BR |
dc.coverage.spatial | República Tcheca | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Hungria | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Índia | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Indonésia | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Malásia | pt_BR |
dc.coverage.spatial | México | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Peru | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Filipinas | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Polônia | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Rússia | pt_BR |
dc.coverage.spatial | África do Sul | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Tailândia | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Turquia | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Venezuela | pt_BR |
dc.coverage.temporal | 2000-2011 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-03-31T17:05:05Z | - |
dc.date.available | 2014-03-31T17:05:05Z | - |
dc.date.issued | 2013-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2917 | - |
dc.description.abstract | O texto propõe um modelo de painel para os determinantes da volatilidade do fluxo de capital para um grupo de dezoito economias emergentes no período 2000-2011. Avalia, ainda, a robustez do modelo em relação a diferentes medidas de volatilidade; analisa vários tipos de fluxo de entrada de capital; e enfatiza o papel da qualidade institucional do governo (governança) e do desenvolvimento do sistema financeiro doméstico (instituições financeiras como bancos e seguradoras, bem como mercado de capital – ações, títulos e derivativos). As economias emergentes analisadas (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, República Tcheca, Hungria, Índia, Indonésia, Malásia, México, Peru, Filipinas, Polônia, Rússia, África do Sul, Tailândia, Turquia e Venezuela) no período 2000-2011 representavam em janeiro de 2013 aproximadamente 95% do índice Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG), além de serem classificadas como as maiores economias emergentes para destino do fluxo de capital internacional segundo relatório do Banco de Compensações Internacionais – Bank for International Settlements (BIS, 2009). Os principais resultados sugerem uma redução da volatilidade do fluxo de capital mediante a adoção de políticas voltadas para melhorias na qualidade institucional do governo e que promovam o desenvolvimento, a estabilidade e a eficiência do sistema financeiro doméstico. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | A volatilidade do fluxo de capital para economias emergentes: o papel da qualidade institucional do governo e do desenvolvimento do sistema financeiro doméstico | pt_BR |
dc.title.alternative | Texto para Discussão (TD) 1893: A volatilidade do fluxo de capital para economias emergentes: o papel da qualidade institucional do governo e do desenvolvimento do sistema financeiro doméstico | pt_BR |
dc.title.alternative | The volatility of capital flows to emerging economies: the role of government institutional quality and the development of domestic financial system | pt_BR |
dc.type | Texto para Discussão (TD) | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | http://www.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | 28 p. : il. | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Fluxo de capital | pt_BR |
dc.subject.keyword | Mercados emergentes | pt_BR |
dc.subject.keyword | Governança | pt_BR |
dc.subject.keyword | Qualidade institucional do governo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Instituições financeiras | pt_BR |
ipea.description.objective | Propor um modelo de painel para os determinantes da volatilidade do fluxo de capital para um grupo de dezoito economias emergentes no período 2000-2011. | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Série monográfica: Texto para Discussão ; 1893 | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Referências bibliográficas: possui referências bibliográficas | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Conteúdo: possui apêndice | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
ipea.englishdescription.abstract | The paper proposes a panel model to the determinants of capital flow volatility to a group of eighteen emerging market economies (EME) in the period of 2000 to 2011. It studies the robustness of the model regarding different volatility measures; analyses several types of gross capital inflow; focusing the role of government institutional quality and the development of domestic financial system (banks, insurance companies, and capital markets – stocks, bonds and derivatives). The eighteen EME analyzed (Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Czech Republic, Hungary, India, Indonesia,Malaysia, Mexico, Peru, Philippines, Poland, Russia, South Africa, Thailand, Turkey and Venezuela) represented roughly 95% of the Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) in January 2013, being the biggest destination to international capital flow to EME according to the report of the Bank for International Settlements (BIS, 2009).The main conclusion suggests that a reduction of capital flow volatility can be achieved by the adoption of policies that improve government institutional quality and promote development, stability and efficiency of the domestic financial system. | pt_BR |
ipea.researchfields | N/A | pt_BR |
ipea.classification | Administração Pública. Governo. Estado | pt_BR |
ipea.classification | Economia. Desenvolvimento Econômico | pt_BR |
Appears in Collections: | Economia. Desenvolvimento Econômico: Livros |
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