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dc.contributor.authorHarvey, A. C.-
dc.contributor.authorPereira, Pedro Luiz Valls-
dc.contributor.otherSteyn, I. (Colaborador)-
dc.contributor.otherWallis, K. (Colaborador)-
dc.coverage.spatialBrasilpt_BR
dc.coverage.spatialEstados Unidos da Américapt_BR
dc.date.accessioned2015-10-16T17:08:51Z-
dc.date.available2015-10-16T17:08:51Z-
dc.date.issued2015-01-
dc.identifier.urihttp://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/4812-
dc.description.abstractApresenta critérios para definir tendências e componentes sazonais em uma série temporal. Os critérios são apresentados em termos de propriedades que envolvem previsões. Mostra que o Basic Structure Model (BSM) tem propriedades estatísticas que não são diferentes do modelo ARIMA usado por outros autores, mas o BSM é apenas um dentre uma gama de modelos que satisfazem o critério proposto. Esta metodologia é aplicada a duas séries: Investimentos dos Estados Unidos e Produção Industrial no Brasil.pt_BR
dc.language.isoen-USpt_BR
dc.publisherInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)pt_BR
dc.titleTrend, seasonality and seasonal adjustmentpt_BR
dc.title.alternativeDiscussion Paper 19 : Trend, seasonality and seasonal adjustmentpt_BR
dc.title.alternativeTendência, sazonalidade e ajuste sazonalpt_BR
dc.typeDiscussion Paperpt_BR
dc.rights.holderInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)pt_BR
dc.source.urlsourcehttp://www.ipea.gov.brpt_BR
dc.location.countryBRpt_BR
dc.description.physical50 p. : il.pt_BR
dc.rights.licenseReproduction of this text and the data it contains is allowed as long as the source is cited. Reproductions for commercial purposes are prohibited.pt_BR
dc.subject.keywordTendências e componentes sazonaispt_BR
dc.subject.keywordSéries temporaispt_BR
dc.subject.keywordInvestimentos dos Estados Unidospt_BR
dc.subject.keywordProdução Industrial no Brasilpt_BR
dc.relation.referenceshttp://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/1304pt_BR
ipea.description.objectiveApresentar critérios para definir tendências e componentes sazonais em uma série temporal.pt_BR
ipea.description.additionalinformationSérie Monográfica: Discussion Paper ; 19pt_BR
ipea.description.additionalinformationPossui referências bibliográficas e notaspt_BR
ipea.description.additionalinformationSérie: Originally published by Ipea in September 1988 as number 154 of the series Texto para Discussãopt_BR
ipea.access.typeAcesso Abertopt_BR
ipea.rights.typeLicença Comumpt_BR
ipea.englishdescription.abstractThe aim of this paper is to set out criteria for defining trend and seasonal components in a time series. The criteria are set up primarily in terms of properties involving prediction. Because a structural time series models is set up in terms of components of interest, the relevant information on these components is given directly. It is shown that the Basic Structural Model has statistical properties, which are not dissimilar to the ARIMA model used by others authors, but the B.S.M. is only one model within a range of models all of which satisfy our proposed criteria. This methodology is applied to two series: US Investment and Industrial Production in Brazil.pt_BR
ipea.researchfieldsN/Apt_BR
ipea.classificationCiência. Pesquisa. Metodologia. Análise Estatísticapt_BR
ipea.classificationEconomia. Desenvolvimento Econômicopt_BR
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