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dc.contributor.authorFiorencio, Antonio-
dc.contributor.authorMoreira, Ajax Reynaldo Bello-
dc.contributor.otherValdez, Ingreed (Colaborador)-
dc.contributor.otherIssler, João V. (Comentários)-
dc.contributor.otherPereira, Pedro L. V. (Comentários)-
dc.coverage.spatialBrasilpt_BR
dc.coverage.spatialArgentinapt_BR
dc.coverage.spatialIsraelpt_BR
dc.coverage.spatialMéxicopt_BR
dc.coverage.spatialInglaterrapt_BR
dc.date.accessioned2015-10-28T13:55:32Z-
dc.date.available2015-10-28T13:55:32Z-
dc.date.issued2015-01-
dc.identifier.urihttp://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/4926-
dc.description.abstractO alto grau de indexação que caracterizou a economia brasileira por décadas é um fato passado ou pode ser facilmente reativado no caso de um importante choque nominal? Alternativamente, a economia está suficientemente estável para absorver uma grande desvalorização nominal do câmbio? Este artigo propõe e estima algumas medidas de estabilidade do sistema de preços utilizando as raízes características de um modelo auto-regressivo vetorial que foi estimado com parâmetros flutuando no tempo. A metodologia foi utilizada para avaliar a estabilidade dos sistemas de preços de países selecionados: Brasil, Argentina, Israel, México e Inglaterra.pt_BR
dc.language.isoen-USpt_BR
dc.publisherInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)pt_BR
dc.titleMeasuring the stability of the price systempt_BR
dc.title.alternativeDiscussion Paper 88 : Measuring the stability of the price systempt_BR
dc.title.alternativeMedindo a estabilidade do sistema de preçospt_BR
dc.typeDiscussion Paperpt_BR
dc.rights.holderInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)pt_BR
dc.source.urlsourcehttp://www.ipea.gov.brpt_BR
dc.location.countryBRpt_BR
dc.description.physical18 p. : il.pt_BR
dc.rights.licenseReproduction of this text and the data it contains is allowed as long as the source is cited. Reproductions for commercial purposes are prohibited.pt_BR
dc.subject.keywordIndexaçãopt_BR
dc.subject.keywordEstabilidade do sistema de preçospt_BR
dc.subject.keywordModelo auto-regressivo vetorialpt_BR
dc.relation.referenceshttp://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2745pt_BR
ipea.description.additionalinformationSérie monográfica: Discussion Paper ; 88pt_BR
ipea.description.additionalinformationPossui referências bibliográficaspt_BR
ipea.description.additionalinformationSérie: Originally published by Ipea in September 1999 as number 673 of the series Texto para Discussão.pt_BR
ipea.access.typeAcesso Abertopt_BR
ipea.rights.typeLicença Comumpt_BR
ipea.englishdescription.abstractIs the high degree of indexing that characterized the Brazilian economy for decades a thing of the past, or could it be easily reactivated in the event of some important price shock? Alternatively: is the economy sufficiently stable to absorb a large exchange rate nominal devaluation? This paper propose and estimates some measures of the stability of the price system using characteristic roots of time varying parameter VAR model. We used the proposed methodology to evaluate price system stability of selected countries: Brazil, Argentina, Israel, Mexico and United Kingdom.pt_BR
ipea.researchfieldsN/Apt_BR
ipea.classificationEconomia. Desenvolvimento Econômicopt_BR
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