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https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/4991
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DiscussionPaper_105.pdf | 385.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Bayesian analysis of econometric time series models using hybrid integration rules |
Other Titles: | Discussion Paper 105 : Bayesian analysis of econometric time series models using hybrid integration rules Análise Bayesiana de modelos econométricos de séries temporais usando as regras de integração híbrida |
Authors: | Moreira, Ajax Reynaldo Bello Gamerman, Dani |
Abstract: | Este artigo utiliza procedimentos de inferência bayesiana para estimar modelos econométricos freqüentemente usados. Em particular, os modelos dinâmicos ou de espaço de estado são considerados detalhadamente. Procedimentos de inferência baseiam-se em esquemas de integração híbridos, em que as variáveis de estado são integradas analiticamente, e os hiperparâmetros são integrados utilizando o método de cadeias de Markov de Monte Carlo. As regiões de credibilidade da previsão e das funções de resposta a impulso são também avaliadas. Os procedimentos são ilustrados com dados reais da economia brasileira. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2027 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | Reproduction of this text and the data it contains is allowed as long as the source is cited. Reproductions for commercial purposes are prohibited. |
metadata.dc.type: | Discussion Paper |
Appears in Collections: | Ciência. Pesquisa. Metodologia. Análise Estatística: Livros |
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