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| Title: | A Relevância geral do Índice de Sharpe |
| Authors: | Brito, Ney Roberto Ottoni de |
| Abstract: | A relevância do Índice de Sharpe para a seleção de carteiras pode ser examinada no contexto de adicionar estratégia , considerando um investidor com uma carteira preexistente e que deseja rebalanceá-la adicionando um conjunto de swaps de investimento zero. A relevância do Índice de Sharpe em casos especiais de adicionar estratégia tem sido discutida, mas sua relevância no contexto do problema geral de adicionar estratégia adicionar um portfólio de swaps de investimento zero correlacionados entre si e correlacionados com a carteira inicial permanece pouco clara porque o índice não inclui informações sobre a correlação do seu retorno com o da carteira preexistente. Este trabalho irá resolver o problema geral de adicionar estratégia. A relevância do Índice de Sharpe, no caso geral, é então formalmente mostrada. |
| metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3411 |
| metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
| metadata.dc.rights.license: | É permitida a cópia, reprodução e distribuição de textos, imagens, dados e demais arquivos, no todo ou em parte, em qualquer formato ou meio desde que sejam observadas as seguintes regras: a) O uso do material copiado se destina apenas para fins educacionais, de pesquisa, pessoal, circulação interna ou outros usos não comerciais. Reproduções para fins comerciais são proibidas; b) O material deve ser reproduzido sem sofrer qualquer alteração ou edição de conteúdo em relação ao original; e c) A reprodução deve ser acompanhada da citação da fonte, no seguinte formato: Fonte: PPE (http://ppe.ipea.gov.br) |
| metadata.dc.type: | Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE) - Artigos |
| Appears in Collections: | Economia. Desenvolvimento Econômico: Artigos |
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