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https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9916
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.author | Vonbun, Christian | - |
dc.contributor.author | Lima, Elcyon Caiado Rocha | - |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-04-23T22:19:01Z | - |
dc.date.available | 2020-04-23T22:19:01Z | - |
dc.date.issued | 2020-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9916 | - |
dc.description.abstract | Os modelos de vetor autorregressivo (VAR) consistem na pedra angular da pesquisa empírica macroeconômica contemporânea, em particular no que tange à mensuração dos impactos da política fiscal. Podem servir de modelos ateóricos, bem como para auxiliar na estimação e nos testes de adequação aos dados dos modelos de equilíbrio geral estocástico dinâmico (dynamic stochastic general equilibrium – DSGE) –, a ferramenta teórica de modelos macroeconômicos modernos. Podem, todavia, padecer de patologias, entre elas, duas que podem viesar as estimativas em qualquer direção e intensidade: a não causalidade e a não fundamentalidade. Ambas são inter-relacionadas e associadas à não suficiência do conjunto de informação do econometrista para estimar os coeficientes do modelo. Este estudo é o primeiro que emprega os testes mais eficazes para detectar a não fundamentalidade – os testes de Mario Forni e Luca Gambetti e de Fabio Canova e Mehdi Hamidi Sahneh – em dados fiscais do Brasil. Ambos os testes de fundamentalidade refutaram a existência de fundamentalidade nos modelos de fiscais típicos da literatura brasileira. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | Há fundamentalidade nos Modelos de VAR Fiscal típicos para o Brasil? | pt_BR |
dc.title.alternative | Texto para Discussão (TD) 2555 : Há fundamentalidade nos Modelos de VAR Fiscal típicos para o Brasil? | pt_BR |
dc.type | Texto para Discussão (TD) | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | http://www.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | 65 p. : il. | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Condições Econômicas. Pesquisa Econômica. Sistemas Econômicos::Econômica::Pesquisa Econômica::Econometria | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Finanças Públicas. Bancos. Relações Monetárias Internacionais::Finanças Públicas. Tributação::Tributação::Política Fiscal | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Política fiscal | pt_BR |
dc.subject.keyword | VAR | pt_BR |
dc.subject.keyword | Macroeconometria | pt_BR |
dc.subject.keyword | Causalidade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Fundamentalidade | pt_BR |
ipea.description.objective | Investigar empiricamente se ocorre o problema da não fundamentalidade na estimação de Vetores Autorregressivos (VARs) fiscais para o Brasil | pt_BR |
ipea.description.methodology | Modelagem Macroeconométrica: Vetores Autorregressivos (VARs) | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Série monográfica: Texto para Discussão ; 2555 | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Possui referências bibliográficas; | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Possui apêndice | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
ipea.englishdescription.abstract | The vector autoregressive and structural vector autoregressive (VAR/SVAR) models are the cornerstone of the contemporaneous empirical macroeconomic research, in particular for measuring the impact of fiscal policy shocks. They may be employed as atheoretical models, as well as a mean to support the estimation and to test dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models – the main theoretical tool for modern macroeconomics. Nevertheless, models may be subject to pathologies, such as the non-causality and the non-fundamentalness. They are capable of biasing the estimates in any direction or intensity. The former is related to the existence of explosive roots in the autoregressive polynomials from stationary processes. The latter consists of the non-invertibility of the moving average (MA) representation on the positive powers of the lag operator. Both refer to the insufficiency of the econometrician’s data to estimate the model’s correct parameters. This study is the first to employ the latest and most efficient tests for non-fundamentalness: the Mario Forni and Luca Gambetti and the Fabio Canova e Mehdi Hamidi Sahneh, in order to test for these pathologies in Brazilian typical fiscal model using contemporary data. The data and model were found to be non-fundamental. | pt_BR |
ipea.researchfields | N/A | pt_BR |
ipea.classification | Ciência. Pesquisa. Metodologia. Análise Estatística | pt_BR |
ipea.classification | Sistema Tributário | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciência. Pesquisa. Metodologia. Análise Estatística: Livros Sistema Tributário: Livros |
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