Projeção de índices de preços : aplicação da metodologia de Box-Jenkins e processos poissonianso

Abstract

O documento técnico apresenta modelos prospectivos para os principais índices de preços da economia brasileira, abrangendo o período de janeiro de 1975 a fevereiro de 1984, com foco no IGP-DI e no INPC. Elaborado por Mary de Melo Sousa, o estudo combina uma breve fundamentação teórica e revisão do comportamento dos deflatores com a aplicação de modelos estocásticos, destacando a metodologia Box-Jenkins para séries temporais univariadas e processos poissonianos para analisar o crescimento inflacionário. O trabalho, apresentado no VI Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística da Universidade Federal do Rio de Janeiro, visa comparar a evolução dos índices que compõem o IGP — IPA, IPC e ICC — e prever sua trajetória futura, oferecendo subsídios para o planejamento econômico e melhor compreensão da dinâmica da inflação no Brasil.