Publicação: Identification of affine term structure models with observed factors: economic shocks on Brazilian yield curves
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Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
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Titulo alternativo
Texto pra Discussão (TD) 1271a: Identification of affine term structure models with observed factors: economic shocks on Brazilian yield curves, Identificação de modelos afins com fatores macroeconômicos observados: choques econômicos sobre as curvas de rendimento do Brasil
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Resumo
Propomos diferentes especificações exatamente identificadas de modelos afins com fatores macroeconômicos observados. Foram comparadas estimando os modelos para as curvas de juros domésticas e soberanas brasileiras.
Resumo traduzido
We propose different exactly identified specifications of affine models with observed macri factors. The models are compared estimating Brazilian domestic and sovereign yield curves.