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Title: | Há fundamentalidade nos Modelos de VAR Fiscal típicos para o Brasil? |
Other Titles: | Texto para Discussão (TD) 2555 : Há fundamentalidade nos Modelos de VAR Fiscal típicos para o Brasil? |
Authors: | Vonbun, Christian Lima, Elcyon Caiado Rocha |
Abstract: | Os modelos de vetor autorregressivo (VAR) consistem na pedra angular da pesquisa empírica macroeconômica contemporânea, em particular no que tange à mensuração dos impactos da política fiscal. Podem servir de modelos ateóricos, bem como para auxiliar na estimação e nos testes de adequação aos dados dos modelos de equilíbrio geral estocástico dinâmico (dynamic stochastic general equilibrium – DSGE) –, a ferramenta teórica de modelos macroeconômicos modernos. Podem, todavia, padecer de patologias, entre elas, duas que podem viesar as estimativas em qualquer direção e intensidade: a não causalidade e a não fundamentalidade. Ambas são inter-relacionadas e associadas à não suficiência do conjunto de informação do econometrista para estimar os coeficientes do modelo. Este estudo é o primeiro que emprega os testes mais eficazes para detectar a não fundamentalidade – os testes de Mario Forni e Luca Gambetti e de Fabio Canova e Mehdi Hamidi Sahneh – em dados fiscais do Brasil. Ambos os testes de fundamentalidade refutaram a existência de fundamentalidade nos modelos de fiscais típicos da literatura brasileira. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Ciência. Pesquisa. Metodologia. Análise Estatística: Livros Sistema Tributário: Livros |
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