Dynamic and stochastic properties of macroeconometric models of Brazil

Abstract

Este artigo discute as propriedades dos modelos macroeconométricos mensais e trimestrais do Brasil. Diversos métodos para analisar o modelo macroeconométrico não são para testes diretos do modelo no sentido estatístico, pois são aplicados ao modelo que é uma aproximação razoável da economia. Esses métodos são maneiras de entender o funcionamento do modelo. Como subproduto, eles ocasionalmente revelam deficiências do modelo, levando assim a melhorias no mesmo.