Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE): v. 21, n. 03, dez. 1991

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Outras autorias

Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

Resumo

Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE) é uma publicação quadrimestral com análises teóricas e empíricas sobre uma ampla gama de temas relacionados à economia brasileira. Estabelecida em 1971 sob o título Pesquisa e Planejamento, PPE é publicada em abril, agosto e dezembro.

Resumo traduzido

Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE) publishes theoretical and empirical research on a broad range of topics related to the Brazilian economy. Established in 1971, under the name Pesquisa e Planejamento, PPE is currently published three times a year, in April, August and December.

Palavras-chave

Pesquisa econômica, Planejamento econômico

URI

http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3498

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A Formação de expectativas inflacionárias no Brasil : um estudo do efeito Fisher em um mecanismo de extração de sinal
Índices ponderados de agregados monetários para o Brasil
Retornos em educação no Brasil : 1976/89
Desigualdade salarial e educação na Lima Metropolitana : 1970 a 1984

Revistas

Revista

Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE)

Publicações

Publicação

A Formação de expectativas inflacionárias no Brasil : um estudo do efeito Fisher em um mecanismo de extração de sinal

(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 1991-12) Garcia, Marcio Gomes Pinto

Este paper deriva um mecanismo de extração de sinal para examinar todas as implicações testáveis da equação de Fisher. 0 sinal é a taxa de juros nominal liquida de impostos, a qual sob o modelo de Fisher, é igual a soma da expectativa de inflação com a taxa real de juros (que se supõe igual a uma constante ou a uma constante mais uma diferença de martingale). Todos as modelos lineares alternativos podem ser representados como ruído adicionado ao sinal. As literaturas internacional e brasileira são concisamente revistas e as testes empíricos reinterpretados como casos especiais do mecanismo de extração de sinal. 0 teste do modelo efeito com dados de taxa de juros de CDB de grandes bancos no período 1973/90. Pouco ruído é encontrado, ou seja, a equação de Fisher parece ser uma aproximação válida para o processo de formação das taxas de juros no Brasil. Este resultado implica a impossibilidade do governo tentar diminuir sistematicamente o custo do financiamento de seus déficits emitindo dívida não indexada. Dadas as amplas flutuações observadas nas taxas reais ex post, o sucesso da equação de Fisher revela a existência de substanciais erros de previsão da inflação, a que indica a necessidade de mais pesquisa na área de como agentes formam expectativas inflacionárias. Quando a inflação acelera rapidamente, como aconteceu nos últimos anos da década dos 80 no Brasil, os índices de preço captam tal aceleração com atraso. Isto gera um efeito Fisher até para títulos indexados. Faz-se também um teste para este efeito neste paper.

Publicação

Índices ponderados de agregados monetários para o Brasil

(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 1991-12) Rossi, José W.; Silva, Maria da Conceição

Um problema clássico de política monetária é a escolha do agregado monetário apropriado para se medir a liquidez da economia. Os agregados monetários tradicionais — M1, M2 M3 e M4 — são deficientes, pois somam ativos financeiros heterogêneos. Baseando-se nas teorias da agregação e dos números índices, Barnett (1980) propôs o índice Divisia, para agregar os serviços monetários dos ativos financeiros, com propriedades bastante atrativas. Neste artigo calculamos o índice Divisia para os agregados M2 M3 e M4 para o Brasil com dados mensais referentes ao período 1974/91. Os resultados mostram diferenças significativas no comportamento deste índice vis-à-vis àquele do índice tradicional da soma simples de ativos.

Publicação

Retornos em educação no Brasil : 1976/89

(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 1991-12) Leal, Carlos Ivan Simonsen; Werlang, Sérgio Ribeiro da Costa

As taxas de retorno pessoais dos investimentos em educação no Brasil são calculadas com base nos dados das PNAD, utilizando-se metodologia desenvolvida por Mincer (1974). As principais conclusões são: a) os retornos em educação estudo elevadíssimos, ao redor de 16% reais ao ano; b) as retornos sobre os cursos secundários e superior estudo se elevando ao longo do período estudado, enquanto a taxa sobre o primário 2 está em declínio (no tocante ao primário 1, não se pode extrair nenhuma tendência); c) as taxas de retorno mais elevadas são, atualmente, do secundário e do primário iniciante (1ª à 4 ª série); e d) o primário avançado (5ª à 8 ª série, o antigo ginásio) apresenta mamas substancialmente menores que os outros níveis.

Publicação

Desigualdade salarial e educação na Lima Metropolitana : 1970 a 1984

(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 1991-12) Rodriguez, José

Avalia-se o efeito da expansão nos níveis educacionais sobre a distribuição salarial na Lima Metropolitana entre 1970 e 1984. Tal avaliação é feita utilizando-se a decomposição dinâmica do segundo índice de concentração de Theil - o L de Theil -, fazendo uso das pesquisas domiciliares peruanas. Os resultados sugerem que tais efeitos dependem do tipo de expansão educacional, e não necessariamente contribuem para melhorar a distribuição salarial.

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