Publication: A demanda por moeda no Brasil: uma análise de co-integração
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Brasil
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1966-1987
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BR
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Texto para Discussão (TD) 325: A demanda por moeda no Brasil: uma análise de co-integração, The demand for currency in Brazil: an analysis of co-integration
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Speaker / Moderator / Discussant
Abstract
Neste estudo são estimadas funções de demanda por moeda para o Brasil utilizando a técnica de cointegração proposta por Johansen (1988). A base de dados é a mesma usada em Rossi (1988 e 1993), vale dizer, dados trimestrais cobrindo distintos períodos, com o mais longo deles tendo início em 1966 e terminando em 1987. Já que esses dois estudos utilizaram, respectivamente, a técnica convencional dos Mínimos Quadrados Ordinários e o modelo com Correção de Erro de Engle e Granger (1987), pode-se comparar os resultados nos vários procedimentos. Nos três casos foi adotada uma especificação do tipo proposta por Golfeld (1976) para modelar o equilíbrio de longo prazo da demanda por moeda; basicamente, os encaixes monetários reais são uma função do PIB real, da taxa nominal de juros e da taxa de inflação.