Publicação: A Sensibilidade do ajuste sazonal no sistema de contas trimestrais brasileiro
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Resumo
O artigo apresenta uma série de exercícios que analisam a sensibilidade de três pacotes estatísticos de ajustamento sazonal e séries temporais. O ponto central consiste na análise da variação da taxa trimestre contra trimestre imediatamente anterior na série do Produto Interno Bruto (PIB) a preços de mercado do Brasil. Considerando a importância dessa taxa para o planejamento econômico devem-se
examinar as condições em que mudanças nas taxas podem ocorrer. O exercício realizado avaliou o comportamento de três softwares (X12-ARIMA, TRAMO/SEATS e o X11) adotados por importantes instituições de estatística e recomendados por manuais internacionais
sobre Contas Nacionais Trimestrais. Para verificar a sensibilidade de cada método foram realizados dois experimentos. O primeiro, que considera a introdução de novos trimestres a partir da geração de
cenários alternativos, e o segundo, que compara os resultados inicialmente projetados pelos modelos com as taxas efetivamente observadas. Foi também analisada a diferença entre ajustar uma série do PIB diretamente (método direto) ou obtê-la por combinação linear de seus componentes (método indireto).
Resumo traduzido
This article presents a series of exercises which analyze the sensibility of three statistical packages of
seasonal adjustment and time series. The central point of this text consists of the analysis of the variation of the quarterly rates against the immediately previous quarter in the series of the Gross Domestic Product (GDP) at Brazilian market prices. Considering the importance of this rate for the
economic planning, the conditions under which exchanges in the taxes may occur must be taken into consideration.
The exercise carried out has evaluated the behavior of three software’s (X12-ARIMA, TRAMO/SEATS and X11), adopted by important institutions dealing with statistics and recommended by international manuals on Quarterly National Accounts. Two experiments were carried out with the purpose of verifying the sensibility of each method. The first one took into consideration the introduction of new quarters as from the generation of alternative scenarios and the second one compared the results initially projected by the models with the rates actually observed. The difference between adjusting a series of the GDP directly (direct method) and obtaining it through
the linear combination of its components (indirect method) has also been analyzed.