Publicação: A Relevância geral do Índice de Sharpe
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Resumo
A relevância do Índice de Sharpe para a seleção de carteiras pode ser examinada no contexto de
adicionar estratégia , considerando um investidor com uma carteira preexistente e que deseja rebalanceá-la adicionando um conjunto de swaps de investimento zero. A relevância do Índice de Sharpe em casos especiais de adicionar estratégia tem sido discutida, mas sua relevância no contexto do problema geral de adicionar estratégia adicionar um portfólio de swaps de investimento zero correlacionados entre si e correlacionados com a carteira inicial permanece pouco clara porque o índice não inclui informações sobre a correlação do seu retorno com o da carteira preexistente. Este trabalho irá resolver o problema geral de adicionar estratégia. A relevância do Índice de Sharpe, no caso geral, é então formalmente mostrada.
Resumo traduzido
The relevance of the Sharpe Ratio for portfolio selection has been examined in the context of
adding strategy considering an investor with an existing portfolio who wants to rebalance his or her portfolio by adding zero investment swaps. The relevance of the Sharpe Ratio in special cases of adding strategy has been shown but its relevance in the general adding strategy problem adding a portfolio of zero investment swaps correlated among themselves and correlated with the existing portfolio remains unclear because the ratio does not include information about the correlation of its return with that of the existing portfolio. This paper will solve the general adding
strategy problem. The relevance of the Sharpe Ratio in the general case is then formally shown.