Publicação:
Choques não antecipados de política monetária e a estrutura a termo das taxas de juros no Brasil

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dc.contributor.authorOliveira, Fernando Nascimento de
dc.contributor.authorRamos, Leonardo de Oliveira
dc.coverage.spatialBrasilpt_BR
dc.date.accessioned2015-10-30T00:19:03Z
dc.date.available2015-10-30T00:19:03Z
dc.date.issued2011-12
dc.date.portal2011-12
dc.description.abstractEste artigo tem dois objetivos. O primeiro é identificar choques não antecipados de política monetária por meio dos Contratos Futuros de Depósitos Interbancários de 1 Dia (DI de 1 dia). O segundo é estudar a relação entre estes choques e a estrutura a termo das taxas de juros. Encontramos evidências empíricas que sugerem que o mercado antecipa, ao menos parcialmente, as decisões de taxa de juros do Banco Central do Brasil (BCB). O artigo mostra também que choques não antecipados de política monetária são, de uma forma geral, capazes de afetar a estrutura a termo das taxas de juros.pt_BR
dc.description.abstractalternativeThis paper has two objectives. One is to identify non anticipated monetary shocks using Future Contracts of DI. The second objective is to study the relation between these shocks and the term structure of interest rate. Our empirical evidence suggests that, albeit in a partial manner, the market anticipates most interest rate decisions of the Central Bank. We also show that, in general, non anticipated monetary shocks are capable of affecting the term structure of interest rates.pt_BR
dc.description.otherp. 433-470 : il.pt_BR
dc.description.otherArtigo publicado em: Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE), Rio de Janeiro, v. 41, n. 03, p. 433-470, dez. 2011.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5077
dc.language.isoporpt_BR
dc.location.countryBRpt_BR
dc.publisherInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)pt_BR
dc.relation.referenceshttp://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3336pt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.rights.holderInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)pt_BR
dc.rights.licenseÉ permitida a cópia, reprodução e distribuição de textos, imagens, dados e demais arquivos, no todo ou em parte, em qualquer formato ou meio desde que sejam observadas as seguintes regras: a) O uso do material copiado se destina apenas para fins educacionais, de pesquisa, pessoal, circulação interna ou outros usos não comerciais. Reproduções para fins comerciais são proibidas; b) O material deve ser reproduzido sem sofrer qualquer alteração ou edição de conteúdo em relação ao original; e c) A reprodução deve ser acompanhada da citação da fonte, no seguinte formato: Fonte: PPE (http://ppe.ipea.gov.br)pt_BR
dc.rights.typeLicença Comumpt_BR
dc.source.urlsourcehttp://ppe.ipea.gov.brpt_BR
dc.subject.keywordPolítica monetáriapt_BR
dc.subject.keywordEstrutura a termo da taxa de jurospt_BR
dc.subject.keywordMeta da SELICpt_BR
dc.subject.keywordTaxas de jurospt_BR
dc.titleChoques não antecipados de política monetária e a estrutura a termo das taxas de juros no Brasilpt_BR
dc.title.alternativeUnanticipated monetary policy shocks and the term structure of interest rates in Brazilpt_BR
dc.typeJournal articlept_BR
dspace.entity.typePublication
ipea.classificationSistema Monetário. Finanças. Bancospt_BR
relation.isJournalIssueOfPublication28fb9411-7d4f-40c7-9bf2-aa230c882506
relation.isJournalIssueOfPublication.latestForDiscovery28fb9411-7d4f-40c7-9bf2-aa230c882506

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