Publicação:
Credibilidade da política cambial e as opções cambiais

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dc.contributor.authorRocha, Katia Maria Carlos
dc.contributor.authorMoreira, Ajax Reynaldo Bello
dc.coverage.spatialBrasilpt_BR
dc.date.accessioned2014-02-03T17:49:00Z
dc.date.available2014-02-03T17:49:00Z
dc.date.issued1998-08
dc.date.portal1998-08
dc.description.abstractA atual política cambial vem sendo questionada quanto a sua vulnerabilidade, especialmente no caso de uma situação externa desfavorável. Nesse contexto, é importante aferir a probabilidade que o mercado atribui à permanência desta política. Este artigo propõe um critério para esta medida, utilizando informações relativas ao mercado de opções cambiais e modelos matemáticos para derivativos, cujos ativos seguem um processo de difusão geral de Wiener com descontinuidades discretas e pouco freqüentes, segundo um processo de Poisson.pt_BR
dc.description.abstractalternativeThe current exchange rate policy is being argued about its vulnerability, especially at presence of an adverse external situation. In this context, it is important to check how market faces the credibility of such policy. This paper provides a way of measuring this credibility, using market’s informations about exchange rate options and mathematical models to pricing derivatives which underlying variables follow a generalized Wiener diffusion process with discrete and infrequent jumps according to a Poisson process.pt_BR
dc.description.otherReferências Bibliográficas: possui referências bibliográficaspt_BR
dc.description.other20 p. : il.pt_BR
dc.description.otherSérie Monográfica: Texto para Discussão ; 581pt_BR
dc.description.otherApêndice: possui apêndicespt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2435
dc.language.isoporpt_BR
dc.location.countryBRpt_BR
dc.publisherInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)pt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.rights.holderInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)pt_BR
dc.rights.licenseÉ permitida a reprodução deste texto, desde que obrigatoriamente citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são rigorosamente proibidas.pt_BR
dc.rights.typeLicença Padrão Ipeapt_BR
dc.subject.keywordPolítica cambialpt_BR
dc.subject.keywordModelo de difusão puropt_BR
dc.subject.keywordModelo de difusão mistopt_BR
dc.subject.keywordVulnerabilidadept_BR
dc.subject.keywordModelos matemáticospt_BR
dc.titleCredibilidade da política cambial e as opções cambiaispt_BR
dc.title.alternativeTexto para Discussão (TD) 581: Credibilidade da política cambial e as opções cambiaispt_BR
dc.title.alternativeCredibility of the exchange rate policy and currency optionsen
dc.typeWorking paperpt_BR
dspace.entity.typePublication
ipea.classificationSistema Monetário. Finanças. Bancospt_BR

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