Publicação: Modelos de parâmetros variáveis : uma resenha critica
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1970-1979
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Resumo
Este artigo apresenta uma resenha da literatura referente a modelos de parâmetros variáveis. Inclui não apenas as abordagens mail recentes, clássicas e bayesianas, baseadas no filtro de Kalman, mas oferece também alguma discussão de modelos mais antigos com variação paramétrica. Estas técnicas são muito úteis em economia, não apenas para fins de previsão, via modelos univariados de extração de sinal mas ainda para a análise de modelos sujeitos a mudança estrutural.
Resumo traduzido
This paper surveys the literatura on time varying parameter models. it inclusedes not only the more recent, classical and bayesian, appoaches based in the Kalman filter, but also provides some discussion of earlier models of parameter varation. These techniques are very useful in economics not only forecasting proposes, via univariate models of signal extraction, but also for analyzing models subject to structural change.
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