Publication: Modelo fatorial linear macroeconômico de estrutura a termo da taxa de juros: aplicação para a economia brasileira
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Texto para Discussão (TD) 1097: Modelo fatorial linear macroeconômico de estrutura a termo da taxa de juros: aplicação para a economia brasileira, macroeconomic factor term structure model of interest rate: application to the Brazilian economy
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Abstract
O trabalho desenvolve um modelo linear fatorial macroeconômico de estrutura a termo da taxa de juros, em que a dinâmica das variáveis-estado é determinada pela forma reduzida de um modelo estrutural novo-keynesiano estendido para economias abertas e pequenas como a brasileira. O modelo é aplicado para investigar os determinantes macroeconômicos da estrutura a termo brasileira após a introdução do sistema de metas de inflação.
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The work develops a macroeconomic factor term structure model of interest rate in which the state-variables dynamics is given by the reduced form of a new-keynesian structural model for a small open economy, like the Brazilian one. The model is used to identify the macroeconomic determinants of the Brazilian term structure after the introduction of the inflation target regime.